Эспоненциальная скользящая средняя
Различные средние скользящие имеют свойство сглаживать данные о цене и делают более легкой возможность определения трендов, что очень важно, когда вы играете на волатильных рынках.

Чтобы уменьшить лаг, когда вы используете скользящие средние, аналитики часто применяют среднюю экспоненциальную (EMA). Экспоненциальная скользящая средняя делает лаг меньше, давая гораздо более больший вес последним ценам в сравнении с дальними ценами. Всё это позволяет гораздо более быстро отреагировать на изменения стоимости в сравнении с обычной скользящей средней. Вес, который придают последней цене, находится в зависимости от периода скользящей средней. Чем короче этот период, тем больший вес станет придаваться последней цене. К примеру, 10-периодичная EМА даст вес последней цене в 18,18 процентов, тогда как 20-периодная лишь 9,25. Но при этом рассчитывать экспоненциальную скользящую среднюю гораздо труднее, чем рассчитывать обычную скользящюю. Впрочем, при современных возможностях компьютеров на это можно не обращать внимания.

Взвешенная скользящая средняя

Описание:
Средняя взвешенная скользящая является арифметическим производным колебаний цен за определенный временной период. Как инструмент анализа она может удалить часть недостатков скользящей обычной, но не сможет избавить от них полностью. Существует большое количество измененных версий скользящей взвешенной, где используются множество вариантов расчета.
• Запаздывание на входе, а также на выходе из трендов часто очень значительно, хотя намного меньше, чем у скользящего обычного, ведь, придавая последним ценам сильные веса, она может гораздо быстрее реагировать на изменившуюся цену.
• Как и простая скользящая в торговом диапазоне боковике взвешенная может дать очень много неверных сигналов и часто приводит к убыткам.
• Если в расчёте есть цена, отличающаяся от общего уровня цен на рынке, скользящее среднее взвешенное меняется быстрее чем обычное, ведь последней цене зачастую придают самый мощный вес, хотя если эта цена выходит из расчёта скользящего ложный сигнал не дается.

Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes)

Использование:
Есть несколько методов применения конвертов:

Продажа в противоположном: если цена первоначально пересекла свою касательную сверху вниз, а потом и полосу конверта снизу. Такая стратегия сильно понижает количество ложных сигналов (ведь трейдер не заходит на рынок сбоку, когда цена внутри), но в случае стоящего тренда главный сигнал приходит попозже, и игрок не получает часть движения (эквивалентную или превышающую коэффициент конверта). Такая тактика детально прописана в книге ЛеБо «Компьютерное исследование фьючерсных маркетов».

Как тогда, когда мы определяем параметры среднестатистической скользящей, игрок при применении конверта бывает поставлен перед дилеммой — получать ли больше ненастоящих убыточных входов, либо упускать часть тренда.

Первая стратегия применяется в основном при быстрой торговле, вторая – для более долгой.

Минусы:
Как любой другой индикатор, основанный на средних скользящих, эвелопы скользящих средних имеют опоздание. Скользящие конверты не могут приспособиться к текущей волатильности рынка как, к примеру, Боллинджеровы полосы (Bollinger Bands).

Похожие статьи:

не найдено